票券/債券服務

一、短期票券服務

二、「臺灣短期票券報價利率指標(TAIBIR)簡介」

三、新台幣計價債券

業務介紹

一、短期票券服務

本公司提供可轉讓銀行定期存單、交易性商業本票、融資性商業本票、外幣商業本票、銀行承兌匯票、受益證券及資產基礎證券、市庫券及其他經主管機關核准之短期債務憑證等短期票券之實體保管、無實體發行登錄暨帳簿劃撥交付、款券結算交割、帳簿劃撥設質交付、到期提示與兌償等作業。

票券商與投資人可透過本公司提供之傳輸介面,進行各項買賣交割及質權作業,相關之款、券撥轉作業皆以電子化方式辦理,票券商與投資人間買賣結算交割作業如下:

(一)投資人須至清算交割銀行辦理券項劃撥帳戶之開戶,並以該清算交割銀行之新臺幣或外匯活期性存款帳戶,作為款項交割帳戶。

(二)投資人與票券商議價買賣短期票券後,由票券商將交割訊息通知本公司。

(三)投資人應以臨櫃或其他清算交割銀行提供之服務(如語音、網路銀行等)辦理交割內容之確認。

(四)交割確認後,本公司通知中央銀行業務局或財金公司辦理款項清算。

(五)中央銀行或財金公司完成款項收付作業後,本公司即辦理券項撥轉事宜。

二、「臺灣短期票券報價利率指標(TAIBIR)簡介」

(一)TAIBIR之編製緣由

國內利率衍生性商品、短期票券循環融資(NIF)、固定利率循環票券(FRCP)、銀行聯貸及債券等金融商品,多使用商業本票報價利率指標作為其利率定價之參考依據,為使金融市場連結之短期票券報價利率指標具公信力、代表性及不易被操縱特性,票券公會於2009年10月制訂臺灣短期票券報價利率指標(Taiwan Bills Index Rate ,簡稱TAIBIR)之規範及管理機制,經主管機關及中央銀行核備後,委託集保結算所辦理指標編製作業。TAIBIR於2010年12月通過國際交換暨衍生性商品協會(ISDA)認證,正式納入ISDA「利率及貨幣衍生性金融商品契約」名詞定義,符合資訊公開透明、公正客觀及不易被操縱特性,可作為各種新臺幣利率金融商品定價及評價之參考依據。

(二)報價金融機構遴選原則

由票券公會於會員中依下列遴選原則選定20家以上之會員為報價金融機構,目前共選定23家報價機構,分別為8家專營票券金融公司及15家本國銀行(兼營票券商)等。

1.專營票券商為當然報價金融機構。

2.最近一年短期票券次級市場交易量市佔率達一定比率以上之兼營票券業務銀行及證券商。

3.資金充沛之本國銀行。

4.最近一年曾辦理短期票券交易或經選定之外商銀行。

(三)報價內容

1.各天期短期票券之初、次級市場報價利率。其中初級發行利率報價,指自行承銷之商業本票報價利率;次級買賣利率報價,指短期受益證券或資產基礎證券以外之短期票券買入及賣出報價利率。

2.現行各天期之定義為10天、20天、30天、60天、90天、120天、150天、180天及365天,共9種天期。

(四)報價傳輸系統:透過本公司短期票券利率指標編製系統辦理。

(五)報價輸入時間:每一營業日上午9時至中午12時。

(六)利率指標之編製:每日上午11時整計算定盤利率,每日一盤,共產出TAIBIR 01(當日初級發行利率報價定盤利率)及TAIBIR 02(當日次級買賣利率報價定盤利率)等兩項指標。

(七)利率指標之計算公式:依各天期利率由高至低排序,剔除各天期最高及最低1/5後,簡單平均計算定盤利率。

(八)TAIBIR監控機制及異常處理機制:本公司每一營業日線上即時監控,並提供相關資訊予主管機關、中央銀行及票券公會參考,倘有異常狀況,則由票券公會對異常報價機構進行評議,並視情況予以警告、要求改善或取消其報價金融機構資格。

(九)TAIBIR資訊查詢:TAIBIR相關報價利率資訊請至集保結算所「資料查詢及統計」,或透過集保結算所授權之資訊廠商查詢。TAIBIR相關業務諮詢及服務資訊,歡迎洽詢集保結算所金融業務部,電話:(02)2719-5805。

三、新台幣計價債券

(一)處所議價交易

客戶與參加人或參加人間在證券商營業處所議價買賣成交屬債權型之有價證券時,本公司依據賣方參加人之通知辦理其帳簿之登載。

參加人以附條件方式議價買賣成交屬債權型之有價證券,並以交付客戶債券存摺方式辦理交割時,本公司依據賣方參加人之通知辦理其帳簿之登載,賣方參加人未將客戶集保帳號通知本公司者,其簽發之債券存摺應免送交本公司覆核。

(2)還本付息作業

集中保管之債券遇還本付息時,一律採款項劃撥方式辦理,因此客戶(債券所有人)需先於證券商指定之往來金融機構開設款項劃撥帳戶,作為債券還本付息款項轉撥之用。本息兌領機構依本公司提供之債券所有人名冊,計算債券所有人應領本息,於還本付息當日將應付本息扣除稅款、匯費後,匯至所有人款項劃撥帳戶。

發行人如委託本公司辦理本息兌領作業者,發行人將應還本付息之金額,存匯入本公司指定兌償管理銀行之虛擬帳號,本公司將還本付息日前一營業日債券所有人相關資料通知兌償管理銀行,兌償管理銀行於發行人款項足付時,通知本公司,本公司將資金撥轉訊息通知央行同資系統,資金撥轉完成後,通知自營商及清算交割銀行進行本息兌領及帳簿撥轉,兌償管理銀行同時依債券所有人名冊,將本息撥付給所有人。

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